UniCredit Call 40 VAS 18.06.2025
/ DE000HD1EGN7
UniCredit Call 40 VAS 18.06.2025/ DE000HD1EGN7 /
| 31.05.2024 09:35:04 |
Zm.0,000 |
Bid13:07:29 |
Ask13:07:29 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,390EUR |
0,00% |
0,450
Wolumen Bid: 10 000 |
0,520
Wolumen Ask: 10 000 |
VOESTALPINE AG |
40,00 - |
18.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
HD1EGN |
| Emitent: |
UniCredit |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
VOESTALPINE AG |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
40,00 - |
| Wykup: |
18.06.2025 |
| Data emisji: |
27.12.2023 |
| Ostatnia sesja: |
17.06.2025 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
17,77 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,22 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,43 |
| Historyczna zmienność: |
0,24 |
| Parytet: |
-13,70 |
| Wartość czasowa: |
1,48 |
| Próg rentowności: |
41,48 |
| Moneyness: |
0,66 |
| Premia: |
0,58 |
| Premia p.a.: |
0,54 |
| Spread (abs.): |
1,47 |
| Spread (%): |
14 700,00% |
| Delta: |
0,26 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
4,62 |
| Rho: |
0,06 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,390 |
| Maksimum: |
0,390 |
| Minimum: |
0,390 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,390 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-9,30% |
| 1 miesiąc |
|
|
+225,00% |
| 3 miesiące |
|
|
-9,30% |
| YTD |
|
|
-75,32% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,430 |
0,350 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,430 |
0,120 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
02.01.2024 |
1,540 |
| Min. (YTD): |
17.04.2024 |
0,061 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,390 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,293 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
413,73% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
