UniCredit Bonus Zert DB1 28.06.20.../  DE000HD0YW73  /

Frankfurt Zert./HVB
17/05/2024  19:28:33 Diferencia+3.520 Bid21:59:35 Ask17/05/2024 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
269.730EUR +1.32% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
DEUTSCHE BOERSE NA O... - - 28/06/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HD0YW7
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 28/06/2024
Fecha de emisión: 24/11/2023
Último día de negociación: 20/05/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 270.00 -
Barrera knock-in: 160.00 -
Bonus level: 270.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 270.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 0.63%
Rendimiento adicional por año %: 8.40%
Rendimiento lateral %: 0.63%
Rendimiento lateral por año %: 8.40%
Distancia a bonus: 87.20
Distancia a bonus %: 47.70%
Distancia a cap %: 47.70%
Distancia a nivel de seguridad: 22.80
Distancia a nivel de seguridad %: 12.47%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 267.710
Máximo del día: 269.730
Price Change Band: 267.710
Cierre del día anterior: 266.210
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana     0.00%
1 Mes  
+1.83%
3 Meses  
+3.05%
Año hasta la fecha  
+8.02%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: - -
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 269.730 261.830
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 269.730 229.400
Máximo (año hasta la fecha): 17/05/2024 269.730
Mínimo (año hasta la fecha): 03/01/2024 244.290
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   -
Volumen medio 1S:   -
Precio promedio 1M:   266.947
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   255.419
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   14.76%
Volatilidad 6 meses:   14.53%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -