UniCredit Bonus Zert COP 27.09.20.../  DE000HD0CJB2  /

Frankfurt Zert./HVB
15/05/2024  17:29:54 Diferencia+0.220 Bid17:36:48 Ask- Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
27.320EUR +0.81% 27.270
Volumen de oferta: 10,000
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
COMPUGROUP MED. NA O... - - 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HD0CJB
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: COMPUGROUP MED. NA O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 01/11/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 36.00 -
Barrera knock-in: 27.00 -
Bonus level: 36.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 36.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: 4.21%
Rendimiento lateral por año %: 11.22%
Distancia a bonus: 7.76
Distancia a bonus %: 27.48%
Distancia a cap %: 27.48%
Distancia a nivel de seguridad: 1.24
Distancia a nivel de seguridad %: 4.39%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 27.060
Máximo del día: 27.440
Price Change Band: 26.750
Cierre del día anterior: 27.100
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+1.67%
1 Mes
  -2.98%
3 Meses
  -12.60%
Año hasta la fecha
  -20.28%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 27.100 26.260
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 28.160 26.260
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 34.550 25.720
Máximo (año hasta la fecha): 01/02/2024 34.550
Mínimo (año hasta la fecha): 20/03/2024 25.720
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   26.690
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   27.375
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   30.902
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   28.69%
Volatilidad 6 meses:   24.76%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -