UBS Call 24 DTE 21.03.2025
/ CH1309042112
UBS Call 24 DTE 21.03.2025/ CH1309042112 /
| 05.06.2024 10:29:27 |
Zm.+0,190 |
Bid17:50:07 |
Ask17:50:07 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,920EUR |
+26,03% |
0,880
Wolumen Bid: 3 750 |
0,940
Wolumen Ask: 3 750 |
DT.TELEKOM AG NA |
24,00 - |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM1FQ7 |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
DT.TELEKOM AG NA |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
24,00 - |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
06.12.2023 |
| Ostatnia sesja: |
20.03.2025 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
26,81 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,67 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,16 |
| Historyczna zmienność: |
0,14 |
| Parytet: |
-1,75 |
| Wartość czasowa: |
0,83 |
| Próg rentowności: |
24,83 |
| Moneyness: |
0,93 |
| Premia: |
0,12 |
| Premia p.a.: |
0,15 |
| Spread (abs.): |
0,06 |
| Spread (%): |
7,79% |
| Delta: |
0,40 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
10,70 |
| Rho: |
0,06 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,920 |
| Maksimum: |
0,920 |
| Minimum: |
0,920 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,730 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+76,92% |
| 1 miesiąc |
|
|
+35,29% |
| 3 miesiące |
|
|
+43,75% |
| YTD |
|
|
+50,82% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,790 |
0,490 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,790 |
0,490 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
22.01.2024 |
1,290 |
| Min. (YTD): |
19.04.2024 |
0,440 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,654 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,648 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
211,93% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
