UBS Call 125 SAP 20.12.2024
/ CH1251045022
UBS Call 125 SAP 20.12.2024/ CH1251045022 /
29/05/2024 21:51:49 |
Var.-0.090 |
Denaro- |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.520EUR |
-1.60% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
SAP SE O.N. |
125.00 - |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL13CA |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
SAP SE O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
125.00 - |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
21/02/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
3.15 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
5.49 |
Valore intrinseco: |
5.22 |
Volatilità implicita: |
0.35 |
Storico della volatilità: |
0.21 |
Parità: |
5.22 |
Valore tempo: |
0.40 |
Punto di pareggio: |
181.20 |
Valore a parità del sottostante: |
1.42 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
0.04 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.18% |
Delta: |
0.94 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
2.96 |
Rho: |
0.62 |
Quote data
Apertura: |
5.550 |
Max: |
5.750 |
Min: |
5.400 |
Chiusura precedente: |
5.610 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-4.83% |
1 mese |
|
|
+11.97% |
3 mesi |
|
|
+5.14% |
YTD |
|
|
+145.33% |
1 anno |
|
|
+270.47% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
5.930 |
5.610 |
1M High / 1M Low: |
5.930 |
4.650 |
6m massimo / 6m minimo: |
6.020 |
1.950 |
High (YTD): |
26/03/2024 |
6.020 |
Low (YTD): |
04/01/2024 |
1.950 |
52W High: |
26/03/2024 |
6.020 |
52W Low: |
26/07/2023 |
1.170 |
Prezzo medio 1s: |
|
5.828 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
5.417 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.331 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
2.925 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
43.04% |
Volatilità 6 mesi: |
|
79.71% |
Volatility 1Y: |
|
89.16% |
Volatility 3Y: |
|
- |