Soc. Generale Knock-Out Samsung E.../  DE000SQ1HU74  /

Frankfurt Zert./SG
20/06/2024  10:50:21 Diferencia-0.050 Bid11:31:24 Ask11:31:24 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
4.720EUR -1.05% 4.720
Volumen de oferta: 5,000
4.740
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000
Samsung Electronics ... 976.7962 USD 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: Société Générale
WKN: SQ1HU7
Divisa: EUR
Subyacente: Samsung Electronics Co., Ltd.
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 976.7962 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 05/10/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 100:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 2.88
Knock-out: 1,024.92
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 421.3243
Distancia a knock-out %: 30.64%
Distanca a precio de ejercicio: 466.103
Distanca a precio de ejercicio %: 33.90%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.42%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 4.660
Máximo del día: 4.720
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+11.85%
1 Mes  
+7.76%
3 Meses  
+8.26%
Año hasta la fecha
  -5.79%
Promedio móvil  
+6.55%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 4.770 4.070
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 4.770 3.350
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 5.820 3.350
Máximo (año hasta la fecha): 04/04/2024 5.820
Mínimo (año hasta la fecha): 31/05/2024 3.350
Máximo de 52 semanas: 04/04/2024 5.820
Mínimo de 52 semanas: 09/10/2023 2.820
Precio medio 1S:   4.394
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   4.062
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   4.277
Volumen medio 6M:   2.720
Precio promedio 1A:   4.016
Volumen promedio 1A:   1.328
Volatilidad 1m:   133.81%
Volatilidad 6 meses:   93.48%
Volatilidad 1a:   84.53%
Volatilidad 3A:   -