Soc. Generale Knock-Out AMAT/  DE000SV6LCP0  /

Frankfurt Zert./SG
20/06/2024  21:43:21 Diferencia-0.580 Bid8:30:48 Ask8:30:48 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
10.360EUR -5.30% 10.250
Volumen de oferta: 1,000
10.360
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000
Applied Materials In... 130.9272 USD 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: Société Générale
WKN: SV6LCP
Divisa: EUR
Subyacente: Applied Materials Inc
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 130.9272 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 22/05/2023
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 2.19
Knock-out: 130.9272
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 101.8904
Distancia a knock-out %: 45.45%
Distanca a precio de ejercicio: 101.8904
Distanca a precio de ejercicio %: 45.45%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 0.10%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 10.990
Máximo del día: 11.180
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+3.60%
1 Mes  
+24.82%
3 Meses  
+34.90%
Año hasta la fecha  
+201.16%
Promedio móvil  
+531.71%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 10.940 10.000
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 10.940 7.530
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 10.940 2.140
Máximo (año hasta la fecha): 19/06/2024 10.940
Mínimo (año hasta la fecha): 05/01/2024 2.140
Máximo de 52 semanas: 19/06/2024 10.940
Mínimo de 52 semanas: 25/10/2023 0.750
Precio medio 1S:   10.546
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   8.937
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   6.360
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   4.179
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   63.81%
Volatilidad 6 meses:   114.80%
Volatilidad 1a:   175.51%
Volatilidad 3A:   -