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JP Morgan Put 12 VALE 17.01.2025/  DE000JL79PG2  /

EUWAX
20/09/2024  11:33:27 Chg.+0.010 Bid22:00:30 Demandez à22:00:30 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
0.140EUR +7.69% -
Bid taille: -		 -
Ask la taille: -		 Vale SA 12.00 USD 17/01/2025 Put
 

Opérations

WKN: JL79PG
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Vale SA
Type: Warrant
Type d'option: Put
Prix d'exercice: 12.00 USD
Maturité: 17/01/2025
Date d'émission: 21/07/2023
Dernier jour de négociation: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: -6.12
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.14
Valeur intrinsèque: 0.14
Volatilité implicite: 0.30
Volatilité historique: 0.24
Parité: 0.14
Valeur temps: 0.01
Seuil de rentabilité: 9.23
Moneyness: 1.15
Prime: 0.01
Prime p.a.: 0.03
Spread abs.: 0.01
Spread en %.: 6.25%
Delta: -0.76
Theta: 0.00
Omega: -4.64
Rho: -0.03
 

Données sur les cotations

Ouverture: 0.140
Haut: 0.140
Bas: 0.140
Précédent Fermer: 0.130
Chiffrre d'affaires: 0.000
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -12.50%
1 Mois
  -6.67%
3 Mois
  -6.67%
CAD  
+57.30%
1 An
  -12.50%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 0.150 0.130
1M haut / 1M Bas: 0.190 0.130
6M Haut / 6M Bas: 0.200 0.079
Haut (CAD): 06/08/2024 0.200
Bas (CAD): 20/05/2024 0.079
52 S haut: 06/08/2024 0.200
52 S bas: 20/05/2024 0.079
Prix moyen 1S:   0.142
Volume moyen 1S:   0.000
Prix moyen 1M:   0.158
Volume moyen 1M:   0.000
Prix moyen 6M:   0.138
Volume moyen 6M:   0.000
Prix moyen 1A:   0.135
Volume moyen 1A:   0.000
Volatilité 1M:   120.17%
Volatilité 6M:   114.68%
Volatilité 1an:   105.30%
Volatilité 3 ans:   -