DZ Bank Put 45 SBSA 20.09.2024
/ DE000DJ6CBG3
DZ Bank Put 45 SBSA 20.09.2024/ DE000DJ6CBG3 /
21/05/2024 12:05:21 |
Var.+0.020 |
Denaro17:36:53 |
Lettera17:36:53 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.410EUR |
+5.13% |
0.360 Quantità in denaro: 7,000 |
0.480 Quantità in lettera: 7,000 |
STRATEC SE NA O.N. |
45.00 EUR |
20/09/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
DJ6CBG |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
STRATEC SE NA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
45.00 EUR |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
07/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-8.17 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.43 |
Valore intrinseco: |
0.17 |
Volatilità implicita: |
0.47 |
Storico della volatilità: |
0.36 |
Parità: |
0.17 |
Valore tempo: |
0.36 |
Punto di pareggio: |
39.70 |
Valore a parità del sottostante: |
1.04 |
Premium: |
0.08 |
Premium p.a.: |
0.27 |
Spread abs.: |
0.15 |
Spread %: |
39.47% |
Delta: |
-0.48 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
-3.96 |
Rho: |
-0.09 |
Quote data
Apertura: |
0.390 |
Max: |
0.410 |
Min: |
0.390 |
Chiusura precedente: |
0.390 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-4.65% |
1 mese |
|
|
-38.81% |
3 mesi |
|
|
-19.61% |
YTD |
|
|
-19.61% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.430 |
0.390 |
1M High / 1M Low: |
0.660 |
0.390 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.870 |
0.390 |
High (YTD): |
03/04/2024 |
0.860 |
Low (YTD): |
20/05/2024 |
0.390 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.412 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.500 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.611 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
153.52% |
Volatilità 6 mesi: |
|
119.99% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |