BVT Bonus Zert HEN3 28.06.2024/  DE000VU56SR7  /

Frankfurt Zert./VONT
21/06/2024  19:43:40 Diferencia+0.020 Bid19:43:40 Ask19:43:40 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
100.340EUR +0.02% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
HENKEL AG+CO.KGAA VZ... - - 28/06/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: VU56SR
Emisor: Bank Vontobel AG
Divisa: EUR
Subyacente: HENKEL AG+CO.KGAA VZO
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 28/06/2024
Fecha de emisión: 17/04/2023
Último día de negociación: 21/06/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - -
Barrera knock-in: - -
Bonus level: - EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -
Rendimiento lateral por año %: -
Distancia a bonus: -
Distancia a bonus %: -
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: -
Distancia a nivel de seguridad %: -
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 100.340
Máximo del día: 100.340
Price Change Band: 100.340
Cierre del día anterior: 100.320
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.11%
1 Mes  
+0.52%
3 Meses  
+1.71%
Año hasta la fecha  
+3.95%
Promedio móvil  
+10.52%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 100.340 100.250
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 100.340 99.820
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 100.340 96.170
Máximo (año hasta la fecha): 21/06/2024 100.340
Mínimo (año hasta la fecha): 05/01/2024 96.170
Máximo de 52 semanas: 21/06/2024 100.340
Mínimo de 52 semanas: 27/09/2023 89.470
Precio medio 1S:   100.292
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   100.095
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   98.327
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   95.265
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   0.19%
Volatilidad 6 meses:   3.21%
Volatilidad 1a:   6.79%
Volatilidad 3A:   -