BVT Bonus Zert ADBE 27.09.2024/  DE000VM6KPQ8  /

Frankfurt Zert./VONT
16/05/2024  19:42:35 Diferencia-2.720 Bid8:15:48 Ask8:15:48 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
520.640EUR -0.52% 520.420
Volumen de oferta: 300
523.450
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 300
Adobe Inc - USD 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: VM6KPQ
Emisor: Bank Vontobel AG
Divisa: EUR
Subyacente: Adobe Inc
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - USD
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 07/12/2023
Último día de negociación: 20/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: No
Cap: 700.00 USD
Barrera knock-in: 425.00 USD
Bonus level: 700.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 700.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 23.45%
Rendimiento adicional por año %: 62.99%
Rendimiento lateral %: 23.45%
Rendimiento lateral por año %: 62.99%
Distancia a bonus: 196.35
Distancia a bonus %: 43.97%
Distancia a cap %: 43.97%
Distancia a nivel de seguridad: 56.22
Distancia a nivel de seguridad %: 12.59%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 522.360
Máximo del día: 526.700
Price Change Band: 520.640
Cierre del día anterior: 523.360
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -0.59%
1 Mes  
+3.38%
3 Meses
  -7.34%
Año hasta la fecha
  -7.57%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 523.740 495.350
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 539.230 491.090
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): 02/02/2024 597.980
Mínimo (año hasta la fecha): 22/04/2024 491.090
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   517.206
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   512.438
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   38.90%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -