BNP Paribas Bonus Zert KMB 30.12..../  DE000PC1UVM5  /

EUWAX
25/06/2024  8:44:59 Diferencia-0.23 Bid19:07:08 Ask19:07:08 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
109.37EUR -0.21% 109.67
Volumen de oferta: 4,400
109.72
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,400
Kimberly Clark Corp - USD 30/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: PC1UVM
Emisor: BNP PARIBAS
Divisa: EUR
Subyacente: Kimberly Clark Corp
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - USD
Vencimiento: 30/12/2024
Fecha de emisión: 13/12/2023
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: No
Cap: 120.00 USD
Barrera knock-in: 90.00 USD
Bonus level: 120.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 120.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 2.20%
Rendimiento adicional por año %: 4.21%
Rendimiento lateral %: 2.20%
Rendimiento lateral por año %: 4.21%
Distancia a bonus: -17.97
Distancia a bonus %: -13.85%
Distancia a cap %: -13.85%
Distancia a nivel de seguridad: 45.93
Distancia a nivel de seguridad %: 35.39%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 109.37
Máximo del día: 109.37
Price Change Band: 109.37
Cierre del día anterior: 109.60
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.03%
1 Mes  
+1.17%
3 Meses  
+2.78%
Año hasta la fecha  
+7.20%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 109.60 109.33
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 109.64 107.51
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 109.64 101.38
Máximo (año hasta la fecha): 17/06/2024 109.64
Mínimo (año hasta la fecha): 05/01/2024 103.08
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   109.43
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   108.54
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   106.56
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   6.91%
Volatilidad 6 meses:   5.71%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -