UniCredit Put 100 CHV 17.12.2025
/ DE000HD1HBL5
UniCredit Put 100 CHV 17.12.2025/ DE000HD1HBL5 /
| 07.06.2024 20:13:09 |
Zm.-0,010 |
Bid22:00:40 |
Ask22:00:40 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,200EUR |
-4,76% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
CHEVRON CORP. D... |
100,00 - |
17.12.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
HD1HBL |
| Emitent: |
UniCredit |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
CHEVRON CORP. DL-,75 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
100,00 - |
| Wykup: |
17.12.2025 |
| Data emisji: |
28.12.2023 |
| Ostatnia sesja: |
16.12.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-62,24 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,03 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,28 |
| Historyczna zmienność: |
0,18 |
| Parytet: |
-4,32 |
| Wartość czasowa: |
0,23 |
| Próg rentowności: |
97,70 |
| Moneyness: |
0,70 |
| Premia: |
0,32 |
| Premia p.a.: |
0,20 |
| Spread (abs.): |
0,03 |
| Spread (%): |
15,00% |
| Delta: |
-0,09 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-5,37 |
| Rho: |
-0,22 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,150 |
| Maksimum: |
0,200 |
| Minimum: |
0,150 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,210 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+11,11% |
| 1 miesiąc |
|
|
-4,76% |
| 3 miesiące |
|
|
-37,50% |
| YTD |
|
|
-56,52% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,210 |
0,200 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,210 |
0,140 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
18.01.2024 |
0,570 |
| Min. (YTD): |
28.05.2024 |
0,140 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,202 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,190 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
254,15% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
