14.05.2024  12:53:00 Изменение+0.140 Бид14.05.2024 Предложение14.05.2024 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
59.910EUR +0.23% 59.910
Величина цены спроса: 2,000
60.000
Величина цены предложения: 2,000
OMV AG - - 28.06.2024 Call
 

Основные данные

WKN: HD2LAR
Эмитент: UniCredit
Валюта: EUR
Базовый актив: OMV AG
Тип: Bonus Certificate
Тип опциона: Call
Цена исполнения: - -
Срок погашения: 28.06.2024
Дата выпуска: 09.02.2024
Последний торговый день: 20.06.2024
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: European
Кванто: -
Лимит: 60.00 -
Защитный барьер: 30.00 -
Бонусный уровень: 60.00 EUR
Обр. бонусный уровень: - EUR
Максимальная выплата: 60.00 EUR
Финансовый рычаг: -
Кредитное плечо: Нет

Рассчетные значения

Бонусная доходность %: 0.00%
Бонусная доходность в год %: 0.00%
Боковая доходность %: 0.00%
Боковая доходность в год %: 0.00%
Расстояние до бонусного уровня: 12.84
Расстояние до бонусного уровня %: 27.23%
Расстояние до предела %: 27.23%
Расстояние до уровня безопасности: 17.16
Расстояние до уровня безопасности %: 36.39%
... действителен с: -
 

Дата котировки

Открыть: 59.730
Максимум: 59.910
Минимум: 59.730
Предыдущее закрытие: 59.770
Оборот: 0.000
Фаза рынка: PRE CALL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+0.23%
1 месяц  
+0.23%
3 месяца  
+2.43%
C начала года на сегодняшний день     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 59.770 59.770
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 59.770 59.770
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: - -
Максимум (с начала года по сегодняшний день): - -
Минимум (с начала года по сегодняшний день): - -
52-недельный максимум: - -
52-недельный минимум: - -
Средняя цена (1 неделя):   59.770
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   59.770
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   -
Средний объем (6 месяцев):   -
Средняя цена (1 год):   -
Средний объем (1 год):   -
Волатильность за 1 месяц:   -
Волатильность за 6 месяцев:   -
Волатильность за год:   -
Волатильность 3 года:   -