UniCredit Bonus Zert HEN3 28.06.2.../  DE000HC8G349  /

Frankfurt Zert./HVB
10/05/2024  19:32:48 Diferencia-0.080 Bid21:57:46 Ask- Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
82.320EUR -0.10% 82.280
Volumen de oferta: 10,000
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
HENKEL AG+CO.KGAA VZ... - - 28/06/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HC8G34
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: HENKEL AG+CO.KGAA VZO
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 28/06/2024
Fecha de emisión: 04/08/2023
Último día de negociación: 20/06/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 115.00 -
Barrera knock-in: 66.00 -
Bonus level: 115.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 115.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -0.02%
Rendimiento lateral por año %: -0.18%
Distancia a bonus: 32.72
Distancia a bonus %: 39.77%
Distancia a cap %: 39.77%
Distancia a nivel de seguridad: 16.28
Distancia a nivel de seguridad %: 19.79%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 82.490
Máximo del día: 83.010
Price Change Band: 82.320
Cierre del día anterior: 82.400
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+3.93%
1 Mes  
+17.37%
3 Meses  
+18.16%
Año hasta la fecha  
+15.17%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 82.400 79.470
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 82.400 69.480
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 82.400 67.480
Máximo (año hasta la fecha): 09/05/2024 82.400
Mínimo (año hasta la fecha): 04/03/2024 67.480
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   81.080
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   74.507
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   71.380
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   27.69%
Volatilidad 6 meses:   17.65%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -