UniCredit Bonus Zert EVT 27.09.20.../  DE000HD092P4  /

Frankfurt Zert./HVB
17/05/2024  15:56:59 Diferencia-0.320 Bid16:03:03 Ask- Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
9.840EUR -3.15% 9.790
Volumen de oferta: 14,000
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
EVOTEC SE INH O.N. - - 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HD092P
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: EVOTEC SE INH O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 27/10/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 19.00 -
Barrera knock-in: 11.50 -
Bonus level: 19.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 19.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 87.01%
Rendimiento adicional por año %: 235.51%
Rendimiento lateral %: 87.01%
Rendimiento lateral por año %: 235.51%
Distancia a bonus: 8.75
Distancia a bonus %: 85.37%
Distancia a cap %: 85.37%
Distancia a nivel de seguridad: -1.25
Distancia a nivel de seguridad %: -12.20%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 9.990
Máximo del día: 10.000
Price Change Band: 9.840
Cierre del día anterior: 10.160
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+3.58%
1 Mes
  -32.00%
3 Meses
  -31.33%
Año hasta la fecha
  -44.31%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 10.380 9.500
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 15.650 9.220
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 17.670 9.220
Máximo (año hasta la fecha): 03/01/2024 17.640
Mínimo (año hasta la fecha): 25/04/2024 9.220
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   10.008
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   10.930
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   14.793
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   140.10%
Volatilidad 6 meses:   63.70%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -