UniCredit Bonus Zert DTE 31.12.20.../  DE000HC7TT62  /

Frankfurt Zert./HVB
14/06/2024  19:35:12 Diferencia+0.100 Bid21:59:36 Ask21:59:36 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
28.620EUR +0.35% 28.610
Volumen de oferta: 1,000
28.680
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000
DT.TELEKOM AG NA - - 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HC7TT6
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: DT.TELEKOM AG NA
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 30/06/2023
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 30.00 -
Barrera knock-in: 18.00 -
Bonus level: 30.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 30.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 4.60%
Rendimiento adicional por año %: 8.33%
Rendimiento lateral %: 4.60%
Rendimiento lateral por año %: 8.33%
Distancia a bonus: 7.37
Distancia a bonus %: 32.57%
Distancia a cap %: 32.57%
Distancia a nivel de seguridad: 4.63
Distancia a nivel de seguridad %: 20.46%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 28.620
Máximo del día: 28.730
Price Change Band: 28.620
Cierre del día anterior: 28.520
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.04%
1 Mes  
+1.63%
3 Meses  
+6.39%
Año hasta la fecha  
+8.82%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 28.650 28.520
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 28.650 28.110
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 28.650 25.800
Máximo (año hasta la fecha): 10/06/2024 28.650
Mínimo (año hasta la fecha): 14/03/2024 26.510
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   28.578
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   28.397
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   27.340
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   6.04%
Volatilidad 6 meses:   10.40%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -