UniCredit Bonus Zert COK 27.09.20.../  DE000HD09239  /

Frankfurt Zert./HVB
10/06/2024  19:32:57 Diferencia+0.050 Bid9:27:39 Ask9:27:39 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
30.510EUR +0.16% 30.670
Volumen de oferta: 4,000
30.730
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,000
CANCOM SE O.N. - - 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HD0923
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: CANCOM SE O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 27/10/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 31.00 -
Barrera knock-in: 19.00 -
Bonus level: 31.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 31.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 1.08%
Rendimiento adicional por año %: 3.55%
Rendimiento lateral %: 1.08%
Rendimiento lateral por año %: 3.55%
Distancia a bonus: 0.98
Distancia a bonus %: 3.26%
Distancia a cap %: 3.26%
Distancia a nivel de seguridad: 11.02
Distancia a nivel de seguridad %: 36.71%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 30.620
Máximo del día: 30.620
Price Change Band: 30.490
Cierre del día anterior: 30.460
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.59%
1 Mes  
+2.31%
3 Meses  
+11.84%
Año hasta la fecha  
+6.94%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 30.510 30.270
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 30.510 29.820
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 30.510 27.110
Máximo (año hasta la fecha): 10/06/2024 30.510
Mínimo (año hasta la fecha): 11/03/2024 27.280
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   30.384
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   30.291
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   28.778
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   4.73%
Volatilidad 6 meses:   10.08%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -