16.05.2024  21:47:08 Изменение-0.0400 Бид21:59:49 Предложение21:59:49 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
2.4000EUR -1.64% 2.3800
Величина цены спроса: 3,000
2.4200
Величина цены предложения: 3,000
OMV AG 24.1303 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HR4DUK
Валюта: EUR
Базовый актив: OMV AG
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 24.1303 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 04.01.2021
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 9.45:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 2.02
Барьер: 25.00
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 22.12
Расстояние до барьера %: 46.94%
Расстояние до цены страйк: 22.9949
Расстояние до цены страйк %: 48.80%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.04
Spread %: 1.65%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 2.4400
Максимум: 2.4400
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+1.69%
1 месяц  
+13.74%
3 месяца  
+31.15%
C начала года на сегодняшний день  
+39.53%
1 год  
+47.24%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 2.4600 2.3600
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 2.4600 2.0300
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 2.4600 1.5300
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 14.05.2024 2.4600
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 17.01.2024 1.5300
52-недельный максимум: 14.05.2024 2.4600
52-недельный минимум: 17.01.2024 1.5300
Средняя цена (1 неделя):   2.4220
Средний объем (1 неделя):   0.0000
Средняя цена (1 месяц):   2.1862
Средний объем (1 месяц):   0.0000
Средняя цена (6 месяцев):   1.8728
Средний объем (6 месяцев):   0.0000
Средняя цена (1 год):   1.9362
Средний объем (1 год):   0.0000
Волатильность за 1 месяц:   37.53%
Волатильность за 6 месяцев:   41.20%
Волатильность за год:   48.27%
Волатильность 3 года:   -