UC WAR. CALL 12/24 AB2/ DE000HD1YJF5 /
| 14.06.2024 21:46:52 | Zm.-0,0900 | Bid21:59:45 | Ask21:59:45 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9200EUR | -8,91% | 0,9100 Wolumen Bid: 6 000 |
0,9800 Wolumen Ask: 6 000 |
ABN AMRO Bank NV | 16,00 - | 18.12.2024 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | HD1YJF |
|---|---|
| Emitent: | UniCredit |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | ABN AMRO Bank NV |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 16,00 - |
| Wykup: | 18.12.2024 |
| Data emisji: | 18.01.2024 |
| Ostatnia sesja: | 17.12.2024 |
| Wskaźnik: | 1:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | - |
| Zadłużenie: | 14,87 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 0,97 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 0,00 |
| Zmienność implikowana: | 0,26 |
| Historyczna zmienność: | 0,25 |
| Parytet: | -0,54 |
| Wartość czasowa: | 1,04 |
| Próg rentowności: | 17,04 |
| Moneyness: | 0,97 |
| Premia: | 0,10 |
| Premia p.a.: | 0,21 |
| Spread (abs.): | 0,07 |
| Spread (%): | 7,22% |
| Delta: | 0,50 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 7,49 |
| Rho: | 0,03 |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 1,0000 |
|---|---|
| Maksimum: | 1,0000 |
| Minimum: | 0,8800 |
| Poprzednie zamknięcie: | 1,0100 |
| Obrót: | - |
| Faza rynku: | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | -25,81% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | -49,17% | ||
| 3 miesiące | +15,00% | ||
| YTD | - | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - |
| Max 1W / Min 1W: | 1,2400 | 1,0100 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 1,8100 | 1,0100 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | - | - |
| Maks (YTD): | - | - |
| Min. (YTD): | - | - |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 1,1260 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 1M: | 1,1609 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 6M: | - | |
| Śr. Wolumen 6M: | - | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 153,90% | |
| Zmienność 6M: | - | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |
