UC WAR. CALL 06/24 SND/ DE000HD4VUZ0 /
03/06/2024 09:47:00 | Var.-0.0300 | Denaro11:26:43 | Lettera11:26:43 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1800EUR | -14.29% | 0.1900 Quantità in denaro: 70,000 |
0.2000 Quantità in lettera: 70,000 |
SCHNEIDER ELEC. INH.... | 235.00 - | 19/06/2024 | Call |
Dati master
WKN: | HD4VUZ |
---|---|
Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 235.00 - |
Scadenza: | 19/06/2024 |
Data di emissione: | 22/04/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 18/06/2024 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | 87.48 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.14 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.00 |
Volatilità implicita: | 0.28 |
Storico della volatilità: | 0.21 |
Parità: | -0.76 |
Valore tempo: | 0.26 |
Punto di pareggio: | 237.60 |
Valore a parità del sottostante: | 0.97 |
Premium: | 0.04 |
Premium p.a.: | 1.71 |
Spread abs.: | 0.06 |
Spread %: | 30.00% |
Delta: | 0.31 |
Theta: | -0.16 |
Omega: | 27.15 |
Rho: | 0.03 |
Quote data
Apertura: | 0.2300 |
---|---|
Max: | 0.2300 |
Min: | 0.1800 |
Chiusura precedente: | 0.2100 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | -64.00% | ||
---|---|---|---|
1 mese | +28.57% | ||
3 mesi | - | ||
YTD | - | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 0.5000 | 0.2000 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 0.5900 | 0.1400 |
6m massimo / 6m minimo: | - | - |
High (YTD): | - | - |
Low (YTD): | - | - |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 0.3140 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 0.3538 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | - | |
Volume medio 6m: | - | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 425.19% | |
Volatilità 6 mesi: | - | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |