28.05.2024  15:47:11 Изменение0.0000 Бид28.05.2024 Предложение28.05.2024 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
0.5000EUR 0.00% 0.5000
Величина цены спроса: 150,000
0.5100
Величина цены предложения: 150,000
A2A 1.4178 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HC5SBS
Валюта: EUR
Базовый актив: A2A
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 1.4178 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 04.04.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 3.74
Барьер: 1.4178
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 0.4665
Расстояние до барьера %: 24.76%
Расстояние до цены страйк: 0.4665
Расстояние до цены страйк %: 24.76%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 2.00%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 0.5000
Максимум: 0.5000
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -3.85%
1 месяц  
+56.25%
3 месяца  
+117.39%
C начала года на сегодняшний день  
+16.28%
1 год  
+212.50%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 0.5200 0.4900
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 0.5400 0.3900
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 0.5700 0.1600
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 17.05.2024 0.5400
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 05.04.2024 0.1600
52-недельный максимум: 28.11.2023 0.5700
52-недельный минимум: 05.04.2024 0.1600
Средняя цена (1 неделя):   0.5020
Средний объем (1 неделя):   0.0000
Средняя цена (1 месяц):   0.4685
Средний объем (1 месяц):   0.0000
Средняя цена (6 месяцев):   0.3479
Средний объем (6 месяцев):   0.0000
Средняя цена (1 год):   0.3349
Средний объем (1 год):   0.0000
Волатильность за 1 месяц:   55.71%
Волатильность за 6 месяцев:   120.88%
Волатильность за год:   112.65%
Волатильность 3 года:   -