11.06.2024  9:40:57 Изменение+0.080 Бид15:21:15 Предложение15:21:15 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
10.610EUR +0.76% 10.320
Величина цены спроса: 14,000
10.410
Величина цены предложения: 14,000
ATX 2,582.3482 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UniCredit
WKN: HB9U96
Валюта: EUR
Базовый актив: ATX
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 2,582.3482 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 06.09.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 100:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 3.39
Барьер: 2,677.4615
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 974.8686
Расстояние до барьера %: 26.69%
Расстояние до цены страйк: 1,069.9819
Расстояние до цены страйк %: 29.30%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.27
Spread %: 2.57%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 10.610
Максимум: 10.610
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+3.01%
1 месяц  
+2.02%
3 месяца  
+56.03%
C начала года на сегодняшний день  
+30.67%
1 год  
+62.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 10.720 10.300
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 11.000 10.300
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 11.000 6.800
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 21.05.2024 11.000
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 11.03.2024 6.800
52-недельный максимум: 21.05.2024 11.000
52-недельный минимум: 27.10.2023 4.310
Средняя цена (1 неделя):   10.576
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   10.657
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   8.440
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   7.222
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   33.20%
Волатильность за 6 месяцев:   40.63%
Волатильность за год:   54.86%
Волатильность 3 года:   -