UBS Call 162 EA 20.12.2024
/ CH1306625307
UBS Call 162 EA 20.12.2024/ CH1306625307 /
| 21.06.2024 21:59:49 |
Diff.0,000 |
Geld- |
Brief- |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,232EUR |
0,00% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Electronic Arts Inc |
162,00 USD |
20.12.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UL9UAZ |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
162,00 USD |
| Laufzeit: |
20.12.2024 |
| Emissionsdatum: |
16.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
19.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
53,21 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,10 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,23 |
| Historische Volatilität: |
0,17 |
| Parität: |
-2,26 |
| Zeitwert: |
0,24 |
| Break-Even: |
153,74 |
| Moneyness: |
0,85 |
| Aufgeld: |
0,19 |
| Aufgeld p.a.: |
0,43 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
4,31% |
| Delta: |
0,22 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
11,48 |
| Rho: |
0,13 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,216 |
| Tageshoch: |
0,240 |
| Tagestief: |
0,196 |
| Schluss Vortag: |
0,232 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+6,91% |
| 1 Monat |
|
|
+1,75% |
| 3 Monate |
|
|
-22,67% |
| lfd. Jahr |
|
|
-53,60% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,237 |
0,212 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,244 |
0,130 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,680 |
0,082 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
15.02.2024 |
0,680 |
| Tief (lfd. Jahr): |
13.05.2024 |
0,082 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,229 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,204 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,343 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
223,55% |
| Volatilität 6M: |
|
286,82% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
