UBS Call 140 SAP 20.12.2024
/ CH1259655061
UBS Call 140 SAP 20.12.2024/ CH1259655061 /
| 03.06.2024 19:34:15 |
Zm.+0,120 |
Bid21:54:48 |
Ask21:54:48 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 3,360EUR |
+3,70% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
SAP SE O.N. |
140,00 - |
20.12.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UL58VC |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
SAP SE O.N. |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
140,00 - |
| Wykup: |
20.12.2024 |
| Data emisji: |
06.06.2023 |
| Ostatnia sesja: |
19.12.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
4,95 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
3,01 |
| Wartość wewnętrzna: |
2,60 |
| Zmienność implikowana: |
0,33 |
| Historyczna zmienność: |
0,21 |
| Parytet: |
2,60 |
| Wartość czasowa: |
0,75 |
| Próg rentowności: |
173,50 |
| Moneyness: |
1,19 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
0,08 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
0,30% |
| Delta: |
0,81 |
| Theta: |
-0,04 |
| Omega: |
4,04 |
| Rho: |
0,56 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
3,340 |
| Maksimum: |
3,520 |
| Minimum: |
3,330 |
| Poprzednie zamknięcie: |
3,240 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-25,99% |
| 1 miesiąc |
|
|
-4,82% |
| 3 miesiące |
|
|
-13,85% |
| YTD |
|
|
+156,49% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
4,540 |
3,240 |
| Max 1M / Min 1M: |
4,640 |
3,240 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
4,710 |
1,120 |
| Maks (YTD): |
26.03.2024 |
4,710 |
| Min. (YTD): |
04.01.2024 |
1,120 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
3,896 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
4,069 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
3,157 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
93,14% |
| Zmienność 6M: |
|
109,54% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
