UBS Call 116 SAP 17.06.2024
/ CH1215597746
UBS Call 116 SAP 17.06.2024/ CH1215597746 /
30/05/2024 09:17:04 |
Var.-0.81 |
Denaro13:57:46 |
Lettera13:57:46 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.44EUR |
-12.96% |
5.51 Quantità in denaro: 100,000 |
- Quantità in lettera: - |
SAP SE O.N. |
116.00 - |
17/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UK840M |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
SAP SE O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
116.00 - |
Scadenza: |
17/06/2024 |
Data di emissione: |
28/10/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/06/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
2.81 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
6.00 |
Valore intrinseco: |
5.98 |
Volatilità implicita: |
1.52 |
Storico della volatilità: |
0.21 |
Parità: |
5.98 |
Valore tempo: |
0.27 |
Punto di pareggio: |
178.50 |
Valore a parità del sottostante: |
1.52 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
0.36 |
Spread abs.: |
0.29 |
Spread %: |
4.87% |
Delta: |
0.92 |
Theta: |
-0.25 |
Omega: |
2.59 |
Rho: |
0.05 |
Quote data
Apertura: |
5.44 |
Max: |
5.44 |
Min: |
5.44 |
Chiusura precedente: |
6.25 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-16.95% |
1 mese |
|
|
-0.55% |
3 mesi |
|
|
-6.04% |
YTD |
|
|
+108.43% |
1 anno |
|
|
+223.81% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
6.55 |
6.25 |
1M High / 1M Low: |
6.55 |
5.28 |
6m massimo / 6m minimo: |
6.70 |
2.32 |
High (YTD): |
27/03/2024 |
6.70 |
Low (YTD): |
04/01/2024 |
2.32 |
52W High: |
27/03/2024 |
6.70 |
52W Low: |
26/07/2023 |
1.33 |
Prezzo medio 1s: |
|
6.42 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
6.01 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.91 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
3.31 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
42.67% |
Volatilità 6 mesi: |
|
74.01% |
Volatility 1Y: |
|
89.11% |
Volatility 3Y: |
|
- |