THEAM Quant Dispersion US S USD A/ FR0013331907 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
131.8500USD | -0.11% | reinvestment | Alternative Investments AI Volatility | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 1.61 | 2.93 | -1.42 | 3.32 | -2.00 | 4.09 | -1.96 | - |
2019 | 0.63 | -0.61 | 1.32 | 0.77 | -0.20 | 1.33 | -1.67 | -1.88 | 0.79 | -0.08 | 0.99 | -2.39 | -1.07% |
2020 | -0.95 | 3.52 | -0.06 | -2.50 | -0.08 | -0.37 | -2.20 | 3.72 | -3.97 | -0.67 | 5.19 | -0.27 | +0.98% |
2021 | -2.62 | 0.77 | 2.15 | -4.10 | 1.07 | 1.19 | -2.06 | 0.53 | -2.32 | 2.14 | 4.44 | 2.80 | +3.68% |
2022 | 2.94 | 3.14 | -0.04 | 4.28 | 1.93 | -1.00 | -1.30 | -0.13 | 0.01 | 0.55 | 1.80 | 2.83 | +15.89% |
2023 | -2.03 | 1.52 | -0.09 | -1.87 | 3.47 | -0.99 | 1.42 | -0.12 | -1.27 | 2.19 | -2.22 | 0.57 | +0.39% |
2024 | -1.43 | 2.72 | 1.70 | 0.82 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.67% | 10.06% | 8.98% | 12.34% | 15.84% |
Коэффициент Шарпа | 0.79 | 0.72 | 0.48 | 0.47 | 0.02 |
Лучший месяц | +2.72% | +2.72% | +3.47% | +4.44% | +5.19% |
Худший месяц | -1.43% | -2.22% | -2.22% | -2.32% | -4.10% |
Максимальный убыток | -4.62% | -4.62% | -4.62% | -8.14% | -24.25% |
Outperformance | -21.80% | - | -34.45% | -44.63% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Dispersion US J USD ... | reinvestment | 129.8800 | +7.87% | +30.81% | |
THEAM Quant Dispersion US S USD ... | reinvestment | 131.8500 | +8.14% | +31.80% | |
THEAM Quant Dispersion US I EUR ... | reinvestment | 112.3200 | +5.97% | +23.31% | |
THEAM Quant Dispersion US J EUR ... | reinvestment | 112.6700 | +6.28% | +24.61% | |
THEAM Quant Dispersion US I USD ... | reinvestment | 128.0200 | +7.60% | +29.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.32% | ||
1 год | +8.14% | ||
3 года | +31.80% | ||
5 лет | +22.31% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +31.85% | ||
Год | |||
2023 | +0.39% | ||
2022 | +15.89% | ||
2021 | +3.68% | ||
2020 | +0.98% | ||
2019 | -1.07% |