THEAM Quant Dispersion US J EUR H/ FR0013396934 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112.6700EUR | -0.12% | reinvestment | Alternative Investments AI Volatility | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | -0.50 | 1.08 | -1.99 | -2.16 | 0.52 | -0.33 | 0.80 | -2.63 | - |
2020 | -1.20 | 3.66 | 0.17 | -2.69 | -0.23 | -0.46 | -2.19 | 3.55 | -4.03 | -0.72 | 5.10 | -0.41 | +0.14% |
2021 | -2.72 | 0.71 | 2.07 | -4.11 | 1.01 | 1.14 | -2.15 | 0.44 | -2.44 | 2.08 | 4.29 | 2.64 | +2.63% |
2022 | 2.87 | 3.06 | -0.10 | 4.23 | 1.72 | -1.23 | -1.53 | -0.41 | -0.26 | 0.35 | 1.54 | 2.54 | +13.35% |
2023 | -2.24 | 1.30 | -0.27 | -2.01 | 3.35 | -1.21 | 1.24 | -0.28 | -1.47 | 2.04 | -2.29 | 0.44 | -1.57% |
2024 | -1.62 | 2.61 | 1.55 | 0.67 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.76% | 10.12% | 9.02% | 12.00% | 15.66% |
Коэффициент Шарпа | 0.60 | 0.53 | 0.27 | 0.32 | -0.10 |
Лучший месяц | +2.61% | +2.61% | +3.35% | +4.29% | +5.10% |
Худший месяц | -1.62% | -2.29% | -2.29% | -2.44% | -4.11% |
Максимальный убыток | -4.79% | -4.79% | -4.79% | -8.99% | -24.70% |
Outperformance | +5.50% | - | -1.28% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Dispersion US J USD ... | reinvestment | 129.8800 | +7.87% | +30.81% | |
THEAM Quant Dispersion US S USD ... | reinvestment | 131.8500 | +8.14% | +31.80% | |
THEAM Quant Dispersion US I EUR ... | reinvestment | 112.3200 | +5.97% | +23.31% | |
THEAM Quant Dispersion US J EUR ... | reinvestment | 112.6700 | +6.28% | +24.61% | |
THEAM Quant Dispersion US I USD ... | reinvestment | 128.0200 | +7.60% | +29.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.44% | ||
1 год | +6.28% | ||
3 года | +24.61% | ||
5 лет | +12.17% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.59% | ||
Год | |||
2023 | -1.57% | ||
2022 | +13.35% | ||
2021 | +2.63% | ||
2020 | +0.14% |