13.05.2024  9:53:57 Изменение- Бид8:14:49 Предложение8:14:49 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
1.09EUR - 1.08
Величина цены спроса: 20,000
1.09
Величина цены предложения: 20,000
OMX Stockholm 30 Ind... 1,991.1519 SEK 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SQ4WR9
Валюта: EUR
Базовый актив: OMX Stockholm 30 Index
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 1,991.1519 SEK
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 28.11.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 50:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 4.09
Барьер: 1,991.1519
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 54.5294
Расстояние до барьера %: 24.23%
Расстояние до цены страйк: 54.5294
Расстояние до цены страйк %: 24.23%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.92%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 1.07
Максимум: 1.09
Минимум: 0.00
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+10.10%
1 месяц  
+15.96%
3 месяца  
+73.02%
C начала года на сегодняшний день  
+43.42%
1 год  
+81.67%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 1.09 0.99
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 1.09 0.84
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 1.09 0.36
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 13.05.2024 1.09
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 17.01.2024 0.54
52-недельный максимум: 13.05.2024 1.09
52-недельный минимум: 27.10.2023 0.14
Средняя цена (1 неделя):   1.04
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   0.95
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   0.74
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   0.60
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   61.03%
Волатильность за 6 месяцев:   71.34%
Волатильность за год:   115.32%
Волатильность 3 года:   -