Soc. Generale Knock-Out IBM/  DE000SW1LEB6  /

Frankfurt Zert./SG
23/09/2024  9:55:33 Diferencia+0.080 Bid10:04:30 Ask10:04:30 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
7.880EUR +1.03% 7.830
Volumen de oferta: 1,000
7.920
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000
International Busine... 130.1294 USD 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: Société Générale
WKN: SW1LEB
Divisa: EUR
Subyacente: International Business Machines Corp
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 130.1294 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 28/07/2023
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 2.47
Knock-out: 130.1294
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 78.2047
Distancia a knock-out %: 40.14%
Distanca a precio de ejercicio: 78.2047
Distanca a precio de ejercicio %: 40.14%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 0.13%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 7.850
Máximo del día: 7.880
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana     0.00%
1 Mes  
+31.99%
3 Meses  
+90.80%
Año hasta la fecha  
+115.89%
Promedio móvil  
+213.94%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 7.880 7.550
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 7.880 5.970
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 7.880 3.500
Máximo (año hasta la fecha): 16/09/2024 7.880
Mínimo (año hasta la fecha): 05/01/2024 3.260
Máximo de 52 semanas: 16/09/2024 7.880
Mínimo de 52 semanas: 23/10/2023 1.400
Precio medio 1S:   7.708
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   6.900
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   5.119
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   4.494
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   40.71%
Volatilidad 6 meses:   71.13%
Volatilidad 1a:   87.32%
Volatilidad 3A:   -