14.06.2024  21:43:39 Изменение+0.03 Бид22:00:32 Предложение22:00:32 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
3.48EUR +0.87% -
Величина цены спроса: -
-
Величина цены предложения: -
International Busine... 131.9409 USD 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SV5QZZ
Валюта: EUR
Базовый актив: International Business Machines Corp
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 131.9409 USD
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 15.05.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 4.49
Барьер: 131.9409
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 34.7686
Расстояние до барьера %: 22.00%
Расстояние до цены страйк: 34.7686
Расстояние до цены страйк %: 22.00%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.28%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 3.45
Максимум: 3.52
Минимум: 0.00
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -3.06%
1 месяц
  -1.69%
3 месяца
  -38.41%
C начала года на сегодняшний день  
+6.42%
1 год  
+146.81%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 3.60 3.43
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 3.94 3.09
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 6.33 2.88
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 12.03.2024 6.33
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 05.01.2024 2.88
52-недельный максимум: 12.03.2024 6.33
52-недельный минимум: 23.06.2023 0.62
Средняя цена (1 неделя):   3.49
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   3.50
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   4.42
Средний объем (6 месяцев):   .28
Средняя цена (1 год):   3.08
Средний объем (1 год):   .14
Волатильность за 1 месяц:   68.26%
Волатильность за 6 месяцев:   91.82%
Волатильность за год:   121.46%
Волатильность 3 года:   -