Soc. Generale Knock-Out CTSH/  DE000SF94N05  /

Frankfurt Zert./SG
31/05/2024  13:19:13 Diferencia-0.060 Bid13:47:04 Ask13:47:04 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
4.260EUR -1.39% 4.260
Volumen de oferta: 5,000
4.350
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000
Cognizant Technology... 111.34 USD 31/12/2078 Put
 

Datos maestros

Emisor: Société Générale
WKN: SF94N0
Divisa: EUR
Subyacente: Cognizant Technology Solutions Corporation
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 111.34 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 17/12/2021
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: -1.39
Knock-out: 107.09
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: -39.0622
Distancia a knock-out %: -65.31%
Distanca a precio de ejercicio: -42.9833
Distanca a precio de ejercicio %: -71.87%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.00
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 0.23%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 4.250
Máximo del día: 4.270
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+7.85%
1 Mes
  -0.70%
3 Meses  
+42.47%
Año hasta la fecha  
+33.96%
Promedio móvil
  -6.17%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 4.320 3.890
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 4.320 3.790
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 4.320 2.900
Máximo (año hasta la fecha): 30/05/2024 4.320
Mínimo (año hasta la fecha): 23/02/2024 2.900
Máximo de 52 semanas: 05/06/2023 4.660
Mínimo de 52 semanas: 23/02/2024 2.900
Precio medio 1S:   4.088
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   4.051
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   3.529
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   3.810
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   37.22%
Volatilidad 6 meses:   42.72%
Volatilidad 1a:   38.82%
Volatilidad 3A:   -