17.05.2024  8:38:42 Изменение0.00 Бид19:41:52 Предложение19:41:52 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
2.49EUR 0.00% 2.46
Величина цены спроса: 2,000
-
Величина цены предложения: -
Anglo American PLC O... 47.6408 GBP 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Société Générale
WKN: SH5R0K
Валюта: EUR
Базовый актив: Anglo American PLC ORD USD0.54945
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 47.6408 GBP
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 02.03.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: -1.22
Барьер: 47.6408
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -24.8139
Расстояние до барьера %: -80.75%
Расстояние до цены страйк: -24.8139
Расстояние до цены страйк %: -80.75%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.00
Spread %: 0.00%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 2.49
Максимум: 2.49
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+5.96%
1 месяц
  -20.70%
3 месяца
  -29.26%
C начала года на сегодняшний день
  -22.67%
1 год
  -10.75%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 2.49 2.32
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 3.14 2.32
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 3.62 2.32
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 05.03.2024 3.62
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 13.05.2024 2.32
52-недельный максимум: 05.03.2024 3.62
52-недельный минимум: 13.05.2024 2.32
Средняя цена (1 неделя):   2.41
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   2.62
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   3.22
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   3.09
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   57.54%
Волатильность за 6 месяцев:   38.52%
Волатильность за год:   34.71%
Волатильность 3 года:   -