Soc. Generale Call 580 LLY 19.06.2026
/ DE000SU505G0
Soc. Generale Call 580 LLY 19.06..../ DE000SU505G0 /
| 18.06.2024 08:38:31 |
Zm.+0,03 |
Bid07:48:38 |
Ask07:48:38 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 3,54EUR |
+0,85% |
3,59
Wolumen Bid: 4 000 |
-
Wolumen Ask: - |
ELI LILLY |
580,00 - |
19.06.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SU505G |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
ELI LILLY |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
580,00 - |
| Wykup: |
19.06.2026 |
| Data emisji: |
19.12.2023 |
| Ostatnia sesja: |
18.06.2026 |
| Wskaźnik: |
100:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
2,31 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
3,02 |
| Wartość wewnętrzna: |
2,44 |
| Zmienność implikowana: |
0,48 |
| Historyczna zmienność: |
0,27 |
| Parytet: |
2,44 |
| Wartość czasowa: |
1,12 |
| Próg rentowności: |
936,00 |
| Moneyness: |
1,42 |
| Premia: |
0,14 |
| Premia p.a.: |
0,07 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
0,28% |
| Delta: |
0,83 |
| Theta: |
-0,13 |
| Omega: |
1,93 |
| Rho: |
6,60 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
3,54 |
| Maksimum: |
3,54 |
| Minimum: |
3,54 |
| Poprzednie zamknięcie: |
3,51 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+4,12% |
| 1 miesiąc |
|
|
+34,60% |
| 3 miesiące |
|
|
+37,74% |
| YTD |
|
|
+168,18% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
3,54 |
3,38 |
| Max 1M / Min 1M: |
3,56 |
2,61 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
3,56 |
1,23 |
| Maks (YTD): |
11.06.2024 |
3,56 |
| Min. (YTD): |
02.01.2024 |
1,37 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
3,47 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
3,11 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
2,41 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
48,42% |
| Zmienność 6M: |
|
66,80% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
