Soc. Generale Bonus Zert SRT3 28..../  DE000SU752J2  /

Frankfurt Zert./SG
17/05/2024  12:15:30 Diferencia-6.790 Bid12:41:19 Ask12:41:19 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
290.390EUR -2.28% 290.160
Volumen de oferta: 200
290.590
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 200
SARTORIUS AG VZO O.N... - EUR 28/03/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: SU752J
Emisor: Société Générale
Divisa: EUR
Subyacente: SARTORIUS AG VZO O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 28/03/2025
Fecha de emisión: 09/02/2024
Último día de negociación: 20/03/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 454.00 EUR
Barrera knock-in: 247.50 EUR
Bonus level: 454.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 454.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 50.11%
Rendimiento adicional por año %: 57.27%
Rendimiento lateral %: 50.11%
Rendimiento lateral por año %: 57.27%
Distancia a bonus: 176.50
Distancia a bonus %: 63.60%
Distancia a cap %: 63.60%
Distancia a nivel de seguridad: 30.00
Distancia a nivel de seguridad %: 10.81%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 298.310
Máximo del día: 298.760
Price Change Band: 286.680
Cierre del día anterior: 297.180
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -3.10%
1 Mes
  -17.05%
3 Meses
  -17.02%
Año hasta la fecha     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 318.440 296.090
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 350.080 284.010
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): - -
Mínimo (año hasta la fecha): - -
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   305.218
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   305.289
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   79.39%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -