Soc. Generale Bonus Zert HNR1 28..../  DE000SU1G0K6  /

EUWAX
31/05/2024  13:24:02 Diferencia+2.42 Bid22:00:35 Ask22:00:35 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
241.29EUR +1.01% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
HANNOVER RUECK SE NA... - EUR 28/03/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: SU1G0K
Emisor: Société Générale
Divisa: EUR
Subyacente: HANNOVER RUECK SE NA O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 28/03/2025
Fecha de emisión: 01/11/2023
Último día de negociación: 20/03/2025
Ratio: 1:1.01
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 256.63 EUR
Barrera knock-in: 174.07 EUR
Bonus level: 256.63 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 258.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 6.80%
Rendimiento adicional por año %: 8.16%
Rendimiento lateral %: 6.80%
Rendimiento lateral por año %: 8.16%
Distancia a bonus: 28.43
Distancia a bonus %: 12.46%
Distancia a cap %: 12.46%
Distancia a nivel de seguridad: 54.13
Distancia a nivel de seguridad %: 23.72%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 239.08
Máximo del día: 241.29
Price Change Band: 239.08
Cierre del día anterior: 238.87
Volumen de negocios: 0.00
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.90%
1 Mes  
+1.97%
3 Meses  
+1.84%
Año hasta la fecha  
+8.54%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 241.29 237.81
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 241.38 235.84
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 243.33 221.15
Máximo (año hasta la fecha): 28/03/2024 243.33
Mínimo (año hasta la fecha): 02/01/2024 223.74
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   239.51
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   239.01
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   233.60
Volumen medio 6M:   .13
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   8.93%
Volatilidad 6 meses:   9.27%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -