Soc. Generale Bonus Zert EOAN 31..../  DE000SW1C6K3  /

Frankfurt Zert./SG
12/06/2024  13:23:13 Diferencia+0.060 Bid13:23:17 Ask13:23:17 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
12.970EUR +0.46% 12.970
Volumen de oferta: 25,000
12.980
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 25,000
E.ON SE NA O.N. - EUR 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: SW1C6K
Emisor: Société Générale
Divisa: EUR
Subyacente: E.ON SE NA O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 21/07/2023
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: 8.40 EUR
Bonus level: 12.80 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -5.28%
Rendimiento lateral por año %: -9.41%
Distancia a bonus: 0.52
Distancia a bonus %: 4.19%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 3.89
Distancia a nivel de seguridad %: 31.62%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 12.940
Máximo del día: 12.980
Price Change Band: 12.930
Cierre del día anterior: 12.910
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -1.29%
1 Mes
  -1.89%
3 Meses  
+5.79%
Año hasta la fecha  
+4.43%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 13.140 12.890
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 13.390 12.870
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 13.390 12.170
Máximo (año hasta la fecha): 16/05/2024 13.390
Mínimo (año hasta la fecha): 27/02/2024 12.170
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   12.990
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   13.053
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   12.656
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   11.32%
Volatilidad 6 meses:   11.38%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -