Morgan Stanley Call 145 HO 20.12.2024
/ DE000MG31WD0
Morgan Stanley Call 145 HO 20.12..../ DE000MG31WD0 /
| 2024. 06. 21. 11:31:44 |
Vált.0,00 |
Vétel14:24:40 |
Eladás14:24:40 |
Alaptermék |
Kötési árfolyam |
Lejárati dátum |
Opció típusa |
| 1,20EUR |
0,00% |
1,20
Vétel (db): 25 000 |
1,21
Eladás (db): 25 000 |
Thales |
145,00 EUR |
2024. 12. 20. |
Call |
Törzsadatok
| WKN: |
MG31WD |
| Kibocsátó: |
Morgan Stanley |
| Deviza: |
EUR |
| Alaptermék: |
Thales |
| Típus: |
Warrant |
| Opció típusa: |
Call |
| Kötési árfolyam: |
145,00 EUR |
| Lejárat: |
2024. 12. 20. |
| Kibocsátás dátuma: |
2024. 04. 25. |
| Utolsó kereskedési nap: |
2024. 12. 20. |
| Arány: |
10:1 |
| Végrehajtás típusa: |
European |
| Quanto: |
- |
| Áttétel: |
12,71 |
| Tőkeáttétel: |
Igen |
Kalkulált értékek
| Fair érték: |
1,92 |
| Belső érték: |
1,27 |
| Implikált volatilitás: |
- |
| Historikus volatilitás: |
0,23 |
| Egyenértékűség: |
1,27 |
| Időérték: |
-0,03 |
| Megtérülés: |
157,40 |
| Moneyness (teljesítménymutató): |
1,09 |
| Prémium: |
0,00 |
| Éves prémium: |
0,00 |
| Spread: |
0,02 |
| Spread %: |
1,64% |
| Delta: |
- |
| Théta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rhó: |
- |
Árfolyam adat
| Nyitó: |
1,20 |
| Napi max: |
1,20 |
| Napi min: |
1,20 |
| Előző záró: |
1,20 |
| Forgalom: |
- |
| Piaci szakasz: |
- |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| 1 Hét |
|
|
+17,65% |
| 1 Hónap |
|
|
-17,81% |
| 3 Hónap |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 Év |
|
|
- |
| 3 Év |
|
|
- |
| 5 Év |
|
|
- |
| 10 Év |
|
|
- |
| Heti Max / Heti Min: |
1,20 |
1,02 |
| Havi Max / Havi Min: |
1,59 |
1,02 |
| 6Havi Max / 6Havi Min: |
- |
- |
| Maximum (YTD): |
- |
- |
| Minimum (YTD): |
- |
- |
| 52Heti Max: |
- |
- |
| 52Heti Min: |
- |
- |
| Átl. Ár 1Heti: |
|
1,09 |
| Átl. Forg. 1Heti: |
|
0.00 |
| Átl.ár 1 Havi: |
|
1,38 |
| Átl.forg. 1 Havi: |
|
0.00 |
| Átl. Ár 6Havi: |
|
- |
| Átl. Forg. 6Havi: |
|
- |
| Átl.ár 1 Éves: |
|
- |
| Átl.forg. 1 Éves: |
|
- |
| Volatilitás 1 havi: |
|
93,97% |
| Volatilitás 3havi: |
|
- |
| Volatilitás 1 éves: |
|
- |
| Volatilitás 3Év: |
|
- |
