Morgan Stanley Call 130 AKAM 21.03.2025
/ DE000MG0XX19
Morgan Stanley Call 130 AKAM 21.0.../ DE000MG0XX19 /
| 10.06.2024 15:42:33 |
Zm.-0,007 |
Bid16:29:03 |
Ask16:29:03 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,145EUR |
-4,61% |
0,148
Wolumen Bid: 50 000 |
0,164
Wolumen Ask: 50 000 |
Akamai Technologies ... |
130,00 USD |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
MG0XX1 |
| Emitent: |
Morgan Stanley |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Akamai Technologies Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
130,00 USD |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
27.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
21.03.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
50,14 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,02 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,33 |
| Historyczna zmienność: |
0,21 |
| Parytet: |
-3,79 |
| Wartość czasowa: |
0,17 |
| Próg rentowności: |
122,26 |
| Moneyness: |
0,69 |
| Premia: |
0,48 |
| Premia p.a.: |
0,65 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
10,74% |
| Delta: |
0,15 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
7,47 |
| Rho: |
0,08 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,143 |
| Maksimum: |
0,145 |
| Minimum: |
0,143 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,152 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-8,81% |
| 1 miesiąc |
|
|
-31,92% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,166 |
0,152 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,260 |
0,152 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,160 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,199 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
138,44% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
