10.06.2024  8:13:05 Изменение-0.06 Бид13:46:32 Предложение13:46:32 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
2.41EUR -2.43% 2.48
Величина цены спроса: 3,000
2.55
Величина цены предложения: 3,000
ZUMTOBEL GROUP AG IN... 3.8766 - 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
WKN: LX2KFB
Валюта: EUR
Базовый актив: ZUMTOBEL GROUP AG INH. A
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 3.8766 -
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 27.10.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 1:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 2.38
Барьер: 3.8766
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 2.2455
Расстояние до барьера %: 36.69%
Расстояние до цены страйк: 2.2455
Расстояние до цены страйк %: 36.69%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.05
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.20
Spread %: 8.44%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 2.41
Максимум: 2.41
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+0.84%
1 месяц  
+4.33%
3 месяца  
+9.55%
C начала года на сегодняшний день
  -17.47%
1 год
  -23.00%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 2.47 2.37
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 2.51 2.19
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 2.92 2.11
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 10.01.2024 2.84
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 03.04.2024 2.11
52-недельный максимум: 01.08.2023 4.40
52-недельный минимум: 24.10.2023 1.98
Средняя цена (1 неделя):   2.43
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   2.35
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   2.42
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   2.73
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   65.76%
Волатильность за 6 месяцев:   52.37%
Волатильность за год:   54.95%
Волатильность 3 года:   -