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JP Morgan Put 15 VALE 17.01.2025/  DE000JL7YWJ5  /

EUWAX
18/06/2024  09:40:34 Var.+0.020 Denaro17:05:11 Lettera17:05:11 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.380EUR +5.56% 0.380
Quantità in denaro: 500,000		 0.390
Quantità in lettera: 500,000		 Vale SA 15.00 USD 17/01/2025 Put
 

Dati master

WKN: JL7YWJ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Vale SA
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 15.00 USD
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 26/07/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 16/01/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -2.66
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.36
Valore intrinseco: 0.36
Volatilità implicita: 0.50
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 0.36
Valore tempo: 0.03
Punto di pareggio: 10.07
Valore a parità del sottostante: 1.34
Premium: 0.03
Premium p.a.: 0.05
Spread abs.: 0.01
Spread %: 2.63%
Delta: -0.70
Theta: 0.00
Omega: -1.87
Rho: -0.07
 

Quote data

Apertura: 0.380
Max: 0.380
Min: 0.380
Chiusura precedente: 0.360
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+5.56%
1 mese  
+46.15%
3 mesi  
+18.75%
YTD  
+100.00%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.370 0.360
1M High / 1M Low: 0.370 0.240
6m massimo / 6m minimo: 0.370 0.190
High (YTD): 13/06/2024 0.370
Low (YTD): 03/01/2024 0.200
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.362
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.310
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.282
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   75.21%
Volatilità 6 mesi:   78.59%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -