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JP Morgan Call 225 VLO 16.01.2026/  DE000JK6NYA6  /

EUWAX
03/06/2024  10:57:50 Chg.+0.140 Bid18:46:18 Demandez à18:46:18 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.000EUR +16.28% 0.880
Bid taille: 50,000		 0.940
Ask la taille: 50,000		 Valero Energy Corpor... 225.00 USD 16/01/2026 Call
 

Opérations

WKN: JK6NYA
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Valero Energy Corporation
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 225.00 USD
Maturité: 16/01/2026
Date d'émission: 10/04/2024
Dernier jour de négociation: 15/01/2026
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 13.10
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.50
Valeur intrinsèque: 0.00
Volatilité implicite: 0.35
Volatilité historique: 0.25
Parité: -6.25
Valeur temps: 1.11
Seuil de rentabilité: 218.38
Moneyness: 0.70
Prime: 0.51
Prime p.a.: 0.29
Spread abs.: 0.18
Spread en %.: 20.00%
Delta: 0.33
Theta: -0.02
Omega: 4.28
Rho: 0.59
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.000
Haut: 1.000
Bas: 1.000
Précédent Fermer: 0.860
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -11.50%
1 Mois
  -11.50%
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 1.140 0.860
1M haut / 1M Bas: 1.240 0.860
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   1.044
Volume moyen 1S:   0.000
Prix moyen 1M:   1.064
Volume moyen 1M:   0.000
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   136.79%
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -