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JP Morgan Call 13 VALE 17.01.2025/  DE000JL9HEQ9  /

Stuttgart
31/05/2024  11:23:04 Diferencia0.000 Bid22:00:39 Ask22:00:39 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.080EUR 0.00% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Vale SA 13.00 - 17/01/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: JL9HEQ
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Vale SA
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 13.00 -
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 16/08/2023
Último día de negociación: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 12.62
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.04
Valor intrínseco: 0.00
Volatilidad implícita: 0.41
Volatilidad histórica: 0.27
Paridad: -0.19
Valor de tiempo: 0.09
Punto de equilibrio: 13.88
Grado del dinero: 0.85
Prima: 0.25
Premium p.a.: 0.42
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 12.82%
Delta: 0.40
Theta: 0.00
Omega: 5.09
Rho: 0.02
 

Datos de cotización

Apertura: 0.080
Máximo del día: 0.080
Price Change Band: 0.080
Cierre del día anterior: 0.080
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -20.00%
1 Mes
  -27.27%
3 Meses
  -46.67%
Año hasta la fecha
  -76.47%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.110 0.080
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.130 0.080
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.350 0.080
Máximo (año hasta la fecha): 04/01/2024 0.330
Mínimo (año hasta la fecha): 31/05/2024 0.080
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   0.095
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.108
Volumen promedio 1M:   318.182
Precio medio 6M:   0.175
Volumen medio 6M:   60.484
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   136.95%
Volatilidad 6 meses:   130.49%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -