JP Morgan Call 1.01 EURCHF 19.07.2024
/ DE000JK8CMA0
JP Morgan Call 1.01 EURCHF 19.07..../ DE000JK8CMA0 /
| 12.06.2024 13:21:28 |
Zm.-0,002 |
Bid15:01:48 |
Ask15:01:48 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,008EUR |
-20,00% |
0,009
Wolumen Bid: 30 000 |
0,059
Wolumen Ask: 30 000 |
CROSSRATE EUR/CHF |
1,01 CHF |
19.07.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK8CMA |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
CROSSRATE EUR/CHF |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
1,01 CHF |
| Wykup: |
19.07.2024 |
| Data emisji: |
24.04.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.07.2024 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
1 111,11 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,00 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,09 |
| Historyczna zmienność: |
0,05 |
| Parytet: |
-4,76 |
| Wartość czasowa: |
0,09 |
| Próg rentowności: |
1,05 |
| Moneyness: |
0,95 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
0,60 |
| Spread (abs.): |
0,08 |
| Spread (%): |
800,00% |
| Delta: |
0,07 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
78,95 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,009 |
| Maksimum: |
0,009 |
| Minimum: |
0,008 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,010 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-42,86% |
| 1 miesiąc |
|
|
-89,87% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,014 |
0,008 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,180 |
0,008 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,010 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,091 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
427,52% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
