HSBC TUR.WAR.OP.END. PRG/  DE000TT1RVB1  /

gettex Zettex2
17/05/2024  21:35:19 Diferencia0.0000 Bid21:59:00 Ask21:59:00 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.4500EUR 0.00% 0.4500
Volumen de oferta: 500,000
0.4600
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 500,000
Procter and Gamble C... 119.1943 USD 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: HSBC Trinkaus & Burkhardt
WKN: TT1RVB
Divisa: EUR
Subyacente: Procter and Gamble Co
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 119.1943 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 31/03/2020
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 100:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 3.35
Knock-out: 119.1943
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 44.2698
Distancia a knock-out %: 28.76%
Distanca a precio de ejercicio: 44.2698
Distanca a precio de ejercicio %: 28.76%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 2.22%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 0.4500
Máximo del día: 0.4500
Price Change Band: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana     0.00%
1 Mes  
+21.62%
3 Meses  
+18.42%
Año hasta la fecha  
+66.67%
Promedio móvil  
+18.42%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.4500 0.4300
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.4500 0.3700
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.4500 0.2600
Máximo (año hasta la fecha): 17/05/2024 0.4500
Mínimo (año hasta la fecha): 22/01/2024 0.2900
Máximo de 52 semanas: 17/05/2024 0.4500
Mínimo de 52 semanas: 21/12/2023 0.2600
Precio medio 1S:   0.4440
Volumen medio 1S:   0.0000
Precio promedio 1M:   0.4229
Volumen promedio 1M:   0.0000
Precio medio 6M:   0.3621
Volumen medio 6M:   .0645
Precio promedio 1A:   0.3538
Volumen promedio 1A:   .0313
Volatilidad 1m:   41.85%
Volatilidad 6 meses:   60.25%
Volatilidad 1a:   57.88%
Volatilidad 3A:   -