Goldman Sachs Call 6900 CAC 40 21.06.2024
/ DE000GG0KMW3
Goldman Sachs Call 6900 CAC 40 21.../ DE000GG0KMW3 /
| 04.06.2024 08:51:37 |
Zm.-0,92 |
Bid22:00:43 |
Ask22:00:43 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 10,73EUR |
-7,90% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
- |
6 900,00 EUR |
21.06.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
GG0KMW |
| Emitent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
6 900,00 EUR |
| Wykup: |
21.06.2024 |
| Data emisji: |
05.12.2023 |
| Ostatnia sesja: |
20.06.2024 |
| Wskaźnik: |
100:1 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
7,34 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
11,10 |
| Wartość wewnętrzna: |
10,98 |
| Zmienność implikowana: |
- |
| Historyczna zmienność: |
0,11 |
| Parytet: |
10,98 |
| Wartość czasowa: |
-0,09 |
| Próg rentowności: |
7 989,00 |
| Moneyness: |
1,16 |
| Premia: |
0,00 |
| Premia p.a.: |
-0,02 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
0,18% |
| Delta: |
- |
| Theta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rho: |
- |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
10,73 |
| Maksimum: |
10,73 |
| Minimum: |
10,73 |
| Poprzednie zamknięcie: |
11,65 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-4,79% |
| 1 miesiąc |
|
|
+8,06% |
| 3 miesiące |
|
|
+9,83% |
| YTD |
|
|
+48,82% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
11,65 |
10,21 |
| Max 1M / Min 1M: |
13,12 |
10,17 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
13,12 |
4,84 |
| Maks (YTD): |
16.05.2024 |
13,12 |
| Min. (YTD): |
17.01.2024 |
4,84 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
10,96 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
11,79 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
9,29 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
83,41% |
| Zmienność 6M: |
|
79,38% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
