Goldman Sachs Call 6000 GIVN 20.06.2025
/ DE000GG7D1E8
Goldman Sachs Call 6000 GIVN 20.0.../ DE000GG7D1E8 /
| 03.06.2024 09:45:49 |
Zm.-0,030 |
Bid13:39:12 |
Ask13:39:12 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,230EUR |
-11,54% |
0,250
Wolumen Bid: 10 000 |
0,350
Wolumen Ask: 10 000 |
GIVAUDAN N |
6 000,00 CHF |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
GG7D1E |
| Emitent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
GIVAUDAN N |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
6 000,00 CHF |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
24.04.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
100:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
68,24 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,42 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,25 |
| Historyczna zmienność: |
0,22 |
| Parytet: |
-18,30 |
| Wartość czasowa: |
0,63 |
| Próg rentowności: |
6 192,16 |
| Moneyness: |
0,70 |
| Premia: |
0,44 |
| Premia p.a.: |
0,42 |
| Spread (abs.): |
0,30 |
| Spread (%): |
90,91% |
| Delta: |
0,13 |
| Theta: |
-0,35 |
| Omega: |
8,83 |
| Rho: |
5,16 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,230 |
| Maksimum: |
0,230 |
| Minimum: |
0,230 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,260 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-14,81% |
| 1 miesiąc |
|
|
+4,55% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,280 |
0,240 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,300 |
0,220 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,264 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,258 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
113,49% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
