Goldman Sachs Bonus Zert EOAN 26..../  DE000GP3CWX0  /

EUWAX
30/05/2024  11:28:15 Diferencia- Bid22:00:37 Ask22:00:37 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
11.52EUR - -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
E.ON SE NA O.N. 10.00 - 26/06/2024 Put
 

Datos maestros

WKN: GP3CWX
Emisor: Goldman Sachs Bank Europe SE
Divisa: EUR
Subyacente: E.ON SE NA O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 10.00 -
Vencimiento: 26/06/2024
Fecha de emisión: 20/04/2023
Último día de negociación: 31/05/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 8.40 -
Barrera knock-in: 15.00 -
Bonus level: 8.40 EUR
Rev. Bonus level: 11.60 EUR
Ganancia neta máxima: 11.60 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -27.08%
Rendimiento adicional por año %: -886.36%
Rendimiento lateral %: 7.77%
Rendimiento lateral por año %: 254.26%
Distancia a bonus: -4.02
Distancia a bonus %: -32.34%
Distancia a cap %: -32.34%
Distancia a nivel de seguridad: -2.59
Distancia a nivel de seguridad %: -20.82%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 11.52
Máximo del día: 11.52
Price Change Band: 11.52
Cierre del día anterior: 11.52
Volumen de negocios: 0.00
Fase de mercado: SU
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana     0.00%
1 Mes  
+0.17%
3 Meses  
+3.13%
Año hasta la fecha  
+4.92%
Promedio móvil  
+9.51%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: - -
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 11.52 11.50
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 11.52 10.61
Máximo (año hasta la fecha): 30/05/2024 11.52
Mínimo (año hasta la fecha): 10/01/2024 10.61
Máximo de 52 semanas: 30/05/2024 11.52
Mínimo de 52 semanas: 03/07/2023 10.29
Precio medio 1S:   -
Volumen medio 1S:   -
Precio promedio 1M:   11.51
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   11.23
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   10.97
Volumen promedio 1A:   0.00
Volatilidad 1m:   0.58%
Volatilidad 6 meses:   8.43%
Volatilidad 1a:   9.43%
Volatilidad 3A:   -