DZ Bank Put 42.7591 OMV 20.06.2025
/ DE000DJ2CZ21
DZ Bank Put 42.7591 OMV 20.06.202.../ DE000DJ2CZ21 /
| 07.06.2024 08:07:53 |
Zm.+0,010 |
Bid22:00:39 |
Ask22:00:39 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,570EUR |
+1,79% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
OMV AG |
42,7591 EUR |
20.06.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
DJ2CZ2 |
| Emitent: |
DZ Bank AG |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
OMV AG |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
42,76 EUR |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
12.09.2023 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
9,51:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
-7,47 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,42 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,16 |
| Zmienność implikowana: |
0,33 |
| Historyczna zmienność: |
0,24 |
| Parytet: |
0,16 |
| Wartość czasowa: |
0,42 |
| Próg rentowności: |
37,25 |
| Moneyness: |
1,04 |
| Premia: |
0,10 |
| Premia p.a.: |
0,09 |
| Spread (abs.): |
0,03 |
| Spread (%): |
5,45% |
| Delta: |
-0,43 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-3,23 |
| Rho: |
-0,24 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,570 |
| Maksimum: |
0,570 |
| Minimum: |
0,570 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,560 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+3,64% |
| 1 miesiąc |
|
|
-8,06% |
| 3 miesiące |
|
|
-39,36% |
| YTD |
|
|
-44,66% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,580 |
0,510 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,620 |
0,480 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
1,130 |
0,480 |
| Maks (YTD): |
17.01.2024 |
1,130 |
| Min. (YTD): |
21.05.2024 |
0,480 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,548 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,523 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,821 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
99,42% |
| Zmienność 6M: |
|
64,88% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
