DZ Bank Knock-Out HEN3/ DE000DJ5VJF0 /
07/06/2024 17:38:39 | Var.+0.05 | Denaro22:00:39 | Lettera22:00:39 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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2.67EUR | +1.91% | - Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
HENKEL AG+CO.KGAA VZ... | 57.9543 EUR | 31/12/2078 | Call |
Dati master
Emittente: | DZ Bank AG |
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WKN: | DJ5VJF |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | HENKEL AG+CO.KGAA VZO |
Tipo: | Knock-out |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 57.9543 EUR |
Scadenza: | Infinito |
Data di emissione: | 27/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 31/12/2078 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | Bermuda |
Quanto: | - |
Rapporto: | 3.11 |
Knock-out: | 60.6864 |
Knock-out superato il: | - |
Distanza dal knock-out: | 23.7336 |
Distanza dal knock-out %: | 28.11% |
Distanza dal prezzo di esercizio: | 26.4657 |
Distanza dal prezzo di esercizio %: | 31.35% |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | - |
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Volatilità implicita: | - |
Storico della volatilità: | - |
Parità: | - |
Valore tempo: | - |
Punto di pareggio: | - |
Valore a parità del sottostante: | - |
Premium: | 0.01 |
Premium p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.05 |
Spread %: | 1.87% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Quote data
Apertura: | 2.60 |
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Max: | 2.67 |
Min: | 0.00 |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +5.53% | ||
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1 mese | +11.72% | ||
3 mesi | +86.71% | ||
YTD | +73.38% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 2.67 | 2.47 |
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1M High / 1M Low: | 2.69 | 2.39 |
6m massimo / 6m minimo: | 2.69 | 1.08 |
High (YTD): | 20/05/2024 | 2.69 |
Low (YTD): | 28/02/2024 | 1.08 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 2.56 | |
Volume medio 1s: | 0.00 | |
Prezzo medio 1m: | 2.54 | |
Avg. volume 1M: | 0.00 | |
Prezzo medio 6m: | 1.66 | |
Volume medio 6m: | 0.00 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 38.35% | |
Volatilità 6 mesi: | 81.15% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |